2012年5月29日 星期二

建置程式交易系統(3) - 模式辨識

之前建置程式交易系統(2) - 決定獲利策略談到模式辨識(pattern recognition),本篇將說明那期貨程式交易機器人如何利用slide window和pattern來判別順勢進場點。
因報價都是tick data,一般都是用K棒來分析,但最小單位只能到一分K,在波動大時,幾秒鐘就變動很大,因此程式交易機器人是直接用tick值,但tick資料難免會有雜訊干擾,導致無法判斷正確走勢﹑,便利用訊號處理技術,將tick資料的雜訊過濾。而雜訊過濾技術有很多種,如FFTDCT等,個人是選擇DWT,因為這DWT只有加減法,能夠很快速處理。
因此,透過不斷輸入的tick資料,這程式只處理N個tick值,請見下圖。
slide window
而這N個tick,就可看成一個slide window,隨著資料進入而滑動。
那針對這N個tick,使用DWT處理後,變成只有25個tick資料,再比對其中6個tick,透過這6個tick的走勢來判斷是否為大波動,1.高低差是否超過一個值,2.最高是否為最後兩個tick(下跌就最低是否為最後兩個tick),3.最低是否為前面兩個tick(下跌就最高是否為前面兩個tick)。
pattern
圖a,便不符合規則1和規則3,而圖b便會進場做多。
實際案例,下圖為2012/3/22 09:14到09:16之間的台指期走勢。
台指期走勢
其中第一個slide window,便進場做多,第二個slide window,便進場做空,可比對期貨程式交易機器人3/22的交易紀錄
以上大致說明期貨程式交易機器人的順勢策略,之後再說明逆勢策略及停利停損的規則。

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